„Raport o stabilności systemu finansowego”, publikowany przez Narodowy Bank Polski dwa razy w roku, przedstawia ocenę sytuacji bieżącej instytucji finansowych i ocenę ryzyka dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego. Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i  niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.

Najnowsza edycja opracowania – „Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.” – opiera się na danych dostępnych do dnia 10 czerwca 2009 r.

W ocenie NBP w wyniku globalnego kryzysu znacznie pogorszyły się warunki działania instytucji finansowych. Jednak dobra sytuacja finansowa krajowych instytucji finansowych w momencie rozpoczęcia kryzysu globalnego sprawia, że wpływ kryzysu na bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony.

W okresie od IV kwartału 2008 r.

W średnim okresie głównym czynnikiem ryzyka dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. Spowolnienie gospodarcze będzie prowadzić do materializacji ryzyka kredytowego, podejmowanego przez banki w okresie dynamicznego wzrostu akcji kredytowej. Można więc oczekiwać wzrostu należności zagrożonych w portfelach banków.

Makroekonomiczne symulacje szokowe (tzw. macro stress tests) przeprowadzone przez NBP wskazują jednak, że sektor bankowy będzie w stanie zaabsorbować skutki wzrostu kredytów zagrożonych wynikającego z pogorszenia koniunktury bez zagrożeń dla bezpieczeństwa swojego funkcjonowania. Wyniki tych analiz wskazują, że nawet w warunkach istotnego obniżenia przychodów banków, większość sektora bankowego jest w stanie zaabsorbować wzrost kosztów ryzyka kredytowego uzyskiwanymi przychodami i posiadanym buforem kapitałowym, bez zagrożenia dla swojej wypłacalności.

Pełny raport znajduje się na stronie NBP

ŹRÓDŁO: www.nbp.pl