Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 06:58:05 -6h
Tokio (Japonia) 20:58:05 +8h
Sydney (Australia) 21:58:05 +9h
Londyn (Anglia) 11:58:05 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Strategie na rynku opcji

18.04.2006 14:36 wtorek

Strategie
Strategia long straddle (stelaż) - Jednoczesny zakup opcji kupna i sprzedażyo tych samych cenach wykonania i datach wygaśnięcia. Strategia wykorzystywana gdy przewidujemy znaczną zmianę ceny instrumentu podstawowego, ale nie potrafimy przewidzieć kierunku tej zmiany.

Strategia long strip - Jednoczesny zakup opcji kupna i sprzedaży o tych samych cenach wykonania i datach wygaśnięcia. W przypadku gdy (bardziej prawdopodobny jest spadek ceny instrumentu bazowego niż wzrost), nabywamy większą ilość opcji sprzedaży, przez co nasz zysk jest większy, gdy instrument podstawowy traci na wartości.

Strategia long strap - Jednoczesny zakup opcji kupna i sprzedaży o tych samych cenach wykonania i datach wygaśnięcia. Przewidujemy wzrost ceny instrumentu bazowego, ale nie jesteśmy do końca o tym przekonani. Dokonujemy więc zakupu większej ilości opcji kupna.

Strategia long strangle - Jednoczesny zakup opcji kupna i sprzedaży o tych samych datach wygaśnięcia, ale różnych cenach wykonania. Przewidujemy znaczną zmianę cen instrumentu bazowego, ale nie potrafimy określić kierunku zmian. Zmiana ceny instrumentu bazowego musi być większa niż w przypadku strategii straddle, aby osiągnąć ten sam zysk. Rekompensatą są mniejsze straty w przypadku błędnych przewidywań i niższe premie dzięki ustaleniu dwóch oddzielnych cen wykonania.








Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: